教訓:Level2實時行情在Websocket中自動重連

Level2實時行情數據因其高精度、低延遲的特性成為高頻交易策略的核心。實時行情傳輸過程中本地網絡波動等問題不可避免。如何通過Python實現一個具備自動重連機制的WebSocket客戶端，確保Level2高速行情數據的穩定接收。

WebSocket在實時行情中的應用

WebSocket協議相比傳統的HTTP輪詢具有顯著優勢：

全雙工通信：支持客戶端和服務器雙向實時通信
低延遲：連接建立后無需重復握手
高效率：減少不必要的網絡開銷

然而，網絡環境的不穩定性要求我們必須實現可靠的自動重連機制。

自動重連機制的設計與實現

#!python3
# -*- coding:utf-8 -*-
# 依賴安裝: pip install websocket-client
import time
import websocket
import zlib


# 發送訂閱
def on_open(ws):
    ws.send("all=lv2_600519,lv1_000001")


# 接收推送
def on_message(ws, message, type, flag):
    # 命令返回文本消息
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_TEXT:
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Text響應:", message)
    # 行情推送壓縮二進制消息，在此解壓縮
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_BINARY:
        rb = zlib.decompress(message, -zlib.MAX_WBITS)
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Binary響應:", rb.decode("utf-8"))


def on_error(ws, error):
    print(error)


def on_close(ws, code, msg):
    print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "連接已斷開")


wsUrl = "ws://<服務器地址>/?token=<jvQuant token>"
#分配服務器方法請參考：jvQuant.com/wiki/開始使用/分配服務器.html

ws = websocket.WebSocketApp(wsUrl,
                            on_open=on_open,
                            on_data=on_message,
                            on_error=on_error,
                            on_close=on_close)
ws.run_forever()

原文: Level2實時行情在Websocket中自動重連

posted @ 2025-08-05 19:08 chromeplugin 閱讀(18) 評論(0) 收藏舉報

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